(Teleborsa) – La Banca centrale europea (BCE) condurrà uno reverse stress test sul rischio geopolitico su 110 banche sottoposte a vigilanza diretta nel 2026. In un reverse stress test, viene predeterminato un risultato e ciascuna banca definisce lo scenario in cui tale risultato si concretizzerà. Questo stress test integrerà lo stress test dell’Autorità Bancaria Europea del 2025, che ipotizzava uno scenario comune per tutte le banche e comportava differenze nella riduzione del capitale. Lo stress test tematico del 2026 chiederà alle banche di valutare in che modo il rischio geopolitico potrebbe influire sul loro modello di business.
Il rischio geopolitico è un fattore di rischio trasversale che può avere un impatto sulle categorie di rischio tradizionali delle banche, poiché riguarda rischi di credito, di mercato, di liquidità, di modello di business, di governance e operativi, spiega la BCE. Può inoltre influenzare le banche attraverso molteplici canali, tra cui i mercati finanziari, l’economia reale e la sicurezza delle operazioni bancarie. In quanto fattore chiave dell’incertezza macroeconomica, rimane al centro delle priorità di vigilanza della BCE per il periodo 2026-2028.
Lo stress test fornirà approfondimenti sugli scenari di rischio geopolitico che potrebbero avere un impatto significativo sulle banche, che dovranno identificare gli eventi geopolitici rilevanti e quantificarne l’impatto. Inoltre, verrà chiesto loro di descrivere come agirebbero per ridurre tale impatto, se necessario, al fine di garantire la presenza di solidi quadri di governance e resilienza operativa.
In particolare, a ciascuna banca verrà chiesto di identificare gli eventi di rischio geopolitico più rilevanti che potrebbero comportare una riduzione di almeno 300 punti base del CET1. Oltre a riferire su come lo scenario di rischio geopolitico influenzerebbe la loro posizione di solvibilità, alle banche verrà anche chiesto di fornire informazioni su come potrebbe influire sulla loro liquidità e sulle condizioni di finanziamento.
Per mantenere l’esercizio efficiente in termini di costi, lo stress test inverso sul rischio geopolitico sarà condotto nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) delle banche per il 2026. Le banche potranno quindi utilizzare principalmente i modelli di raccolta dati di vigilanza esistenti. I risultati saranno utilizzati per informare e integrare il Processo di Revisione e Valutazione Supervisionale (SREP) in modo qualitativo e in linea con il più ampio ICAAP del 2026. Le principali conclusioni aggregate dello stress test inverso saranno comunicate nell’estate del 2026.